MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：19
- 题名/责任者:
- 基于极值理论和Copula模型的市场风险度量研究/潘雪艳著
- 出版发行项:
- 北京:经济科学出版社,2021
- ISBN及定价:
- 978-7-5218-1832-1/CNY42.00
- 载体形态项:
- 151页:图;23cm
- 丛编项:
- 安徽师范大学经管学术论丛
- 个人责任者:
- 潘雪艳 1981- 著
- 学科主题:
- 金融市场-市场风险-度量-研究
- 中图法分类号:
- F830.9
- 书目附注:
- 有书目 (第142-151页)
- 提要文摘附注:
- 本书主体部分由极值理论和Copula模型两部分研究内容组成。极值理论部分主要是度量单个资产的市场风险度量模型的构建和实证分析, 而Copula模型主要涉及构建混合的二元Copula模型。
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| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
| F830.9/296 | CN1876589 |  内阅图书
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阅览 | 内阅图书 | |
| F830.9/296 | CN1876590 | 未央馆
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可借 | 未央馆 | |
| F830.9/296 | CN1876591 | 未央馆
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可借 | 未央馆 |
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