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• 010 __ |a 978-7-5218-1832-1 |d CNY42.00

• 099 __ |a CAL 012021112776

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• 200 1_ |a 基于极值理论和Copula模型的市场风险度量研究 |A ji yu ji zhi li lun he Copula mo xing de shi chang feng xian du liang yan jiu |f 潘雪艳著

• 210 __ |a 北京 |c 经济科学出版社 |d 2021

• 215 __ |a 151页 |c 图 |d 23cm

• 225 2_ |a 安徽师范大学经管学术论丛 |A an hui shi fan da xue jing guan xue shu lun cong

• 320 __ |a 有书目 (第142-151页)

• 330 __ |a 本书主体部分由极值理论和Copula模型两部分研究内容组成。极值理论部分主要是度量单个资产的市场风险度量模型的构建和实证分析, 而Copula模型主要涉及构建混合的二元Copula模型。

• 410 _0 |1 2001 |a 安徽师范大学经管学术论丛

• 606 0_ |a 金融市场 |A jin rong shi chang |x 市场风险 |x 度量 |x 研究

• 690 __ |a F830.9 |v 5

• 701 _0 |a 潘雪艳 |A pan xue yan |f 1981- |4 著

• 801 _0 |a CN |b NMU |c 20211015

• 801 _2 |a CN |b PUL |c 20211117

• 905 __ |a XATU |d F830.9/296

• 920 __ |a 261060 |z 1

• 998 __ |a NMU