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题名/责任者:

金融风险建模及投资组合优化:使用R语言/(德) 伯恩哈德·拜福(Bernhard Pfaff)著 邓一硕, 郑志勇, 郑欣等译

出版发行项:

北京:机械工业出版社,2018

ISBN及定价:

978-7-111-58999-0/CNY78.00

载体形态项:

XV, 297页:图;24cm

并列正题名:

Financial risk modelling and portfolio optimization with R

其它题名:

使用R语言

丛编项:

国外实用金融统计丛书

个人责任者:

(德) 拜福 (Pfaff, Bernhard) 著

个人次要责任者:

邓一硕 译

个人次要责任者:

郑志勇 译

个人次要责任者:

郑欣 译

学科主题:

程序语言-程序设计-应用-金融风险-风险管理-数学模型

中图法分类号:

F830.9-39

出版发行附注:

由Wiley授权出版

书目附注:

有书目

提要文摘附注:

本书主要内容包括：介绍了前沿的金融风险建模技术、投资组合优化的实用方法以及新的研究进展。介绍了金融风险的典型特征、损失函数、风险测量方法、条件风险建模和无条件风险建模、极值理论、广义双曲线分布、波动率建模以及刻画分布独立性的相关概念。探讨了投资组合相关的风险概念以及带风险约束的投资组合优化技术。附有完整的R 软件代码，便于读者重现书中的分析结果。

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