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• 010 __ |a 978-7-111-58999-0 |d CNY78.00

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• 200 1_ |a 金融风险建模及投资组合优化 |A Jin Rong Feng Xian Jian Mo Ji Tou Zi Zu He You Hua |e 使用R语言 |d = Financial risk modelling and portfolio optimization with R |f (德) 伯恩哈德·拜福(Bernhard Pfaff)著 |g 邓一硕, 郑志勇, 郑欣等译 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 机械工业出版社 |d 2018

• 215 __ |a XV, 297页 |c 图 |d 24cm

• 225 2_ |a 国外实用金融统计丛书 |A Guo Wai Shi Yong Jin Rong Tong Ji Cong Shu

• 306 __ |a 由Wiley授权出版

• 320 __ |a 有书目

• 330 __ |a 本书主要内容包括：介绍了前沿的金融风险建模技术、投资组合优化的实用方法以及新的研究进展。介绍了金融风险的典型特征、损失函数、风险测量方法、条件风险建模和无条件风险建模、极值理论、广义双曲线分布、波动率建模以及刻画分布独立性的相关概念。探讨了投资组合相关的风险概念以及带风险约束的投资组合优化技术。附有完整的R 软件代码，便于读者重现书中的分析结果。

• 410 _0 |1 2001 |a 国外实用金融统计丛书

• 510 1_ |a Financial risk modelling and portfolio optimization with R |z eng

• 517 1_ |a 使用R语言 |A Shi Yong R Yu Yan

• 606 0_ |a 程序语言 |A Cheng Xu Yu Yan |x 程序设计 |x 应用 |x 金融风险 |x 风险管理 |x 数学模型

• 690 __ |a F830.9-39 |v 5

• 701 _1 |c (德) |a 拜福 |A Bai Fu |c (Pfaff, Bernhard) |4 著

• 702 _0 |a 邓一硕 |A Deng Yi Shuo |4 译

• 702 _0 |a 郑志勇 |A Zheng Zhi Yong |4 译

• 702 _0 |a 郑欣 |A Zheng Xin |4 译

• 801 _0 |a CN |b SEU |c 20181102

• 905 __ |a XATU |d F830.9-39/3

• 920 __ |a 232020 |z 1

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• 998 __ |a SEU