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• 200 1_ |a 奇异及组合奇异期权定价研究 |A qi yi ji zu he qi yi qi quan ding jia yan jiu |e 模型架构与推导 |d = Research on pricing exotic and exotic combined exotic options |e model construction and deduction |f 彭斌著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 清华大学出版社 |d 2019

• 215 __ |a xiv, 295页 |d 23cm

• 225 2_ |a 清华汇智文库 |A qing hua hui zhi wen ku

• 300 __ |a 国家自然科学基金项目 中国博士后特别资助基金项目 北京高校青年英才计划项目

• 320 __ |a 有书目 (第267-292页)

• 330 __ |a 本文从不同金融环境下多种奇异期权及其组合的特性出发，通过扩展传统Black-Scholes模型、树叉网格和蒙特卡罗等模型架构和推导研究双重障碍期权，CEV过程中领子期权、回溯期权和算术亚式期权，跳分形过程中延展期权、美式交换期权、亚式幂期权和支付红利美式看涨期权的复合期权，虹式亚洲期权，多阶研发波动率估计的复合期权、模糊及聚类实物期权定价问题。

• 410 _0 |1 2001 |a 清华汇智文库

• 510 1_ |a Research on pricing exotic and exotic combined exotic options |e model construction and deduction |z eng

• 517 1_ |a 模型架构与推导 |A mo xing jia gou yu tui dao

• 606 0_ |a 期权定价 |A qi quan ding jia |x 研究

• 690 __ |a F830.95 |v 5

• 701 _0 |a 彭斌 |A peng bin |4 著

• 801 _0 |a CN |b NMU |c 20190925

• 905 __ |a XATU |d F830.95/14

• 920 __ |a 211010 |z 1

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