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• 010 __ |a 978-7-03-067764-8 |d CNY79.00

• 099 __ |a CAL 012021031618

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• 200 1_ |a 改进MGARCH模型的估计及其在投资组合中的应用 |A gai jin MGARCH mo xing de gu ji ji qi zai tou zi zu he zhong de ying yong |f 刘丽萍著

• 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2020

• 215 __ |a 150页 |c 图 |d 24cm

• 300 __ |a 本书受全国统计科学研究项目（编号：2018LY41）、贵州省科技厅项目（编号：黔科合基础[2019]1050号）资助

• 320 __ |a 有书目 (第134-150页)

• 330 __ |a 本书在前人研究的基础之上，对DCC、BEKK、CCC及goGARCH等多元GARCH模型进行了改进，通过模拟和实证研究发现：改进的多元GARCH模型明显提高了高维资产间协方差阵的估计效率，并且将其应用在投资组合时可以获得更高的收益。

• 606 0_ |a 数据模型 |A shu ju mo xing |x 应用 |x 组合投资 |x 研究

• 690 __ |a F830.59 |v 5

• 701 _0 |a 刘丽萍 |A liu li ping |4 著

• 801 _0 |a CN |b NMU |c 20210402

• 905 __ |a XATU |d F830.59/377

• 920 __ |a 215010 |z 1

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