机读格式显示(MARC)

• 000 01290nam0 2200277 450

• 001 0000394449

• 005 20210609150200.0

• 010 __ |a 978-7-5108-9548-7 |b 精装 |d CNY85.00

• 049 __ |a O440105GDY |b UCS01010411523 |c 3004293735

• 100 __ |a 20210507d2020 em y0chiy50 ea

• 101 0_ |a chi

• 102 __ |a CN |b 110000

• 105 __ |a y z 000yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 贝叶斯框架下门限模型的扩展研究 |A bei ye si kuang jia xia men xian mo xing de kuo zhan yan jiu |b 专著 |f 朱艳丽，黄德春，张长征著

• 210 __ |a 北京 |c 九州出版社 |d 2020

• 215 __ |a 228页 |d 24cm

• 330 __ |a 本书以理论研究为主，实证研究为辅。在传统门限模型的基础上，通过放松模型假定条件和改进模型设定，构建了具有时变阈值的门限模型、具有时变阈值的门限泰勒规则模型和具有非参数区制概率函数的门限模型，并借助贝叶斯计量经济学方法对新提出的模型进行了估计和推断；在实证研究方面，运用这三类扩展模型分别对工业生产指数、货币政策规则以及股票收益率等问题进行了重新探讨和评估，刻画了经济系统中经济金融变量的真实区制转换行为。

• 606 0_ |a 门限自回归模型 |A Men Xian Zi Hui Gui Mo Xing |x 应用 |x 贝叶斯方法

• 690 __ |a F222.1 |v 5

• 701 _0 |a 朱艳丽 |A zhu yan li |4 著

• 701 _0 |a 黄德春 |A huang de chun |4 著

• 701 _0 |a 张长征 |A zhang chang zheng |4 著

• 801 _2 |a CN |b O440105GDY |c 20210507

• 905 __ |a XATU |d F222.1/14

• 920 __ |a 261060 |z 1