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• 200 1_ |a 远离金融危机的信用风险计量与控制 |A Yuan Li Jin Rong Wei Ji De Xin Yong Feng Xian Ji Liang Yu Kong Zhi |b 专著 |d Credit risk measurement in and out of the financial crisis |f (美)安东尼·桑德斯(Anthony Saunders)，(美)琳达·艾伦(Linda Allen)著 |g 刘绪光译 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 中信出版集团股份有限公司 |d 2015

• 215 __ |a 12,376页 |d 23cm

• 300 __ |a 中信金融风险管理系列

• 305 __ |a 据原书第3版译出

• 330 __ |a 本书作者探讨了所有最新的信用风险计量模型的技巧，同时检验了这些模型对于个人贷款和组合的信用风险评价，以及运用衍生品合约去管理信用风险的方式。其他模型包括：贷款选择模型、强度模型、VaR模型、RAROC模型、信用评分模型和死亡排序系统等。此外，作者还针对《新巴塞尔资本协议》(2006年)检验了BIS方法。

• 510 1_ |a Credit risk measurement in and out of the financial crisis |z eng

• 606 0_ |a 信用 |A Xin Yong |x 风险管理

• 690 __ |a F830.5 |v 5

• 701 _0 |c (美) |a 桑德斯 |A Sang De Si |c (Saunders, Anthony) |4 著

• 701 _0 |c (美) |a 艾伦 |A Ai Lun |c (女，Allen, Linda) |4 著

• 702 _0 |a 刘绪光 |A Liu Xu Guang |4 译

• 801 _2 |a CN |b OLCC |c 20150809

• 905 __ |a XATU |d F830.5/54

• 920 __ |a 261060 |z 1