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- 010 __ |a 978-7-115-39122-3 |d CNY59.80
- 099 __ |a CAL 012015087275
- 100 __ |a 20150612d2015 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 金融计量与资产组合计算 |A jin rong ji liang yu zi chan zu he ji suan |e 基于R平台 |f 孟勇著
- 210 __ |a 北京 |c 人民邮电出版社 |d 2015
- 215 __ |a 220页 |c 图 |d 26cm
- 320 __ |a 有书目 (第219-220页)
- 330 __ |a 本书主要以金融学经典资产组合理论及Black-Litterman理论为框架,以R软件为平台,系统介绍软件操作及金融计量的实务,本书原代码完全公开,通过构建经典资产组合,学习软件操作以及金融计量的基本知识,特别是金融计量中使用的经典的统计模型,不但详细介绍了资产组合构建的详细过程,而且通俗地讲解了高深的统计模型,不但适于自学,而且也适于研究,通过本书代码,可以原原本本实验复杂的统计模型。
- 517 1_ |a 基于R平台 |A ji yu R ping tai
- 606 0_ |a 金融 |A jin rong |x 计量经济学 |x 研究
- 606 0_ |a 金融 |A jin rong |x 数值计算 |x 研究
- 701 _0 |a 孟勇 |A meng yong |4 著
- 801 _0 |a CN |b zftgs |c 20150612
- 905 __ |a XATU |d F830/144