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• 010 __ |a 978-7-03-069866-7 |d CNY68.00

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• 200 1_ |a 自适应数据分析方法 |A zi shi ying shu ju fen xi fang fa |e 理论与应用 |f 秦喜文, 董小刚著

• 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2021

• 215 __ |a 126页 |c 图 |d 24cm

• 312 __ |a 英文并列题名取自封面

• 320 __ |a 有书目 (第116-126页)

• 330 __ |a 本书以高频数据为主要研究对象，将不同的自适应分析方法(经验模态分解、整体经验模态分解、自适应噪声的完备经验模态分解、局部均值分解、总体局部均值分解)应用到金融高频数据的波动率估计中，并比较分析了基于自适应分析方法的波动率估计的优缺点、精度以及未来的应用和发展。对波动率进行估计可以有效地把握市场的运行规律，这为今后的资产定价和风险管理的研究都提供了丰富的参考依据，同时也为我国股票市场的波动率估计提供了新的思路。

• 510 1_ |a Adaptive data analysis method |e theories and applications |z eng

• 606 0_ |a 金融市场 |A jin rong shi chang |x 数据处理

• 690 __ |a F830.9-39 |v 5

• 690 __ |a TP274 |v 5

• 701 _0 |a 秦喜文 |A qin xi wen |4 著

• 701 _0 |a 董小刚 |A dong xiao gang |4 著

• 801 _0 |a CN |b NMU |c 20220120

• 801 _2 |a CN |b PUL |c 20220121

• 905 __ |a XATU |d F830.9-39/11

• 920 __ |a 261060 |z 1

• 998 __ |a NMU