机读格式显示(MARC)

• 000 01777nam 2200529 450

• 001 0000247365

• 005 20161124085100.0

• 010 __ |a 978-7-302-43310-1 |d CNY49.00

• 099 __ |a CAL 012016072904

• 100 __ |a 20160616d2016 em y0chiy50 ea

• 101 0_ |a chi

• 102 __ |a CN |b 110000

• 105 __ |a ak a 000yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 巴黎期权的定价模型与数值方法研究 |A ba li qi quan de ding jia mo xing yu shu zhi fang fa yan jiu |f 宋斌, 郭冬梅, 张冰洁著

• 210 __ |a 北京 |c 清华大学出版社 |d 2016

• 215 __ |a 138页 |c 图 |d 24cm

• 225 2_ |a 清华汇智文库 |A qing hua hui zhi wen ku

• 320 __ |a 有书目 (第134-138页)

• 330 __ |a 本书主要是作者近年来在巴黎期权定价与数值计算方法领域的研究成果, 本书的编写以巴黎期权的定价模型为核心内容, 系统研究了连续时间和离散时间框架下的各种巴黎期权的定价模型, 并根据巴黎期权的不同类型给出不同的数值方法, 并比较各种方法的优缺点与适用范围。在此基础上将巴黎期权定价模型运用于复杂可转债定价与高管期权合约设计与估计中, 为巴黎期权的广泛应用打下坚实基础。

• 410 _0 |1 2001 |a 清华汇智文库

• 606 0_ |a 期权 |A qi quan |x 定价模型 |x 研究

• 606 0_ |a 期权 |A qi quan |x 数值方法 |x 研究

• 690 __ |a F830.9 |v 5

• 701 _0 |a 宋斌 |A song bin |4 著

• 701 _0 |a 郭冬梅 |A guo dong mei |4 著

• 701 _0 |a 张冰洁 |A zhang bing jie |4 著

• 801 _0 |a CN |b TSU |c 20160616

• 905 __ |a XATU |d F830.9/178

• 920 __ |a 211030 |z 1

• 920 __ |a 221020 |z 1

• 920 __ |a 211010 |z 1

• 920 __ |a 244020 |z 1

• 920 __ |a 237020 |z 1

• 920 __ |a 231280 |z 1

• 920 __ |a 244290 |z 1

• 920 __ |a 231020 |z 1

• 920 __ |a 242020 |z 1

• 920 __ |a 245010 |z 1

• 920 __ |a 231010 |z 1

• 920 __ |a 261020 |z 1

• 920 __ |a 212020 |z 1

• 920 __ |a 211260 |z 1

• 920 __ |a 237385 |z 1

• 920 __ |a 242250 |z 1

• 920 __ |a 235010 |z 1

• 998 __ |a TSU