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• 200 1_ |a 期权波动率交易策略 |A Qi Quan Bo Dong Lu^ Jiao Yi Ce Lue |f (美) 谢尔登·纳坦恩伯格著 |d = Option volatility trading strategies |f Sheldon Natenberg |g 大连商品交易所译 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 机械工业出版社 |d 2014

• 215 __ |a XI, 138页 |c 图 |d 25cm

• 225 2_ |a 大连商品交易所译丛 |A Da Lian Shang Pin Jiao Yi Suo Yi Cong

• 306 __ |a 由John Wiley & Sons公司授权

• 330 __ |a 谢尔顿将在本书中系统解释波动率的理论基础，向你展示如何计算不同市场的波动率水平、波动率优势如何影响不同投资工具的价格变动以及如何从这些价格变动中获益。他将谈到波动率的四种分类，各分类之间的差异以及在主流定价模型中扮演重要角色的类型。同时，他还会全面描述当前最流行的定价模型，并探讨它们的要点和可能会碰到的问题。特别是，他将详细描述波动率对交易所交易期权的价值和价格的影响，并展示了当期权价格和价值脱节时，抓住这些差异的最常用的策略。此外，他将竭尽所能使用最少的数学公式和技术术语来完成上述任务。

• 410 _0 |1 2001 |a 大连商品交易所译丛

• 500 10 |a Option volatility trading strategies |A Option Volatility Trading Strategies |m Chinese

• 606 0_ |a 期权交易 |A Qi Quan Jiao Yi

• 690 __ |a F830.91 |v 5

• 701 _1 |a 纳坦恩伯格 |A Na Tan En Bo Ge |g (Natenberg, Sheldon) |4 著

• 712 02 |a 大连商品交易所 |A Da Lian Shang Pin Jiao Yi Suo |4 译

• 801 _0 |a CN |b NMU |c 20141201

• 905 __ |a XATU |d F830.91/209

• 920 __ |a 215010 |z 1

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