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• 200 1_ |a 基于Copula理论和GPD模型的金融市场风险度量研究 |A Ji Yu Copula Li Lun He GPD Mo Xing De Jin Rong Shi Chang Feng Xian Du Liang Yan Jiu |f 李强, 周孝华著

• 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2017

• 215 __ |a 245页 |c 图 |d 24cm

• 320 __ |a 有书目 (第232-245页)

• 330 __ |a 本书本书内容包括：金融市场风险度量概述；基于GPD模型的金融市场风险度量研究；基于Copula理论的金融市场风险度量；基于极值谱风险和EV Copula-GPD模型的金融市场风险度量研究；基于多元t-Copula函数的金融市场风险度量研究等。

• 606 0_ |a 时间序列分析 |A Shi Jian Xu Lie Fen Xi |x 应用 |x 金融风险 |x 市场风险 |x 风险管理

• 690 __ |a F830.9 |v 5

• 690 __ |a O211.61 |v 5

• 701 _0 |a 李强, |A Li Qiang |f 1969- |4 著

• 701 _0 |a 周孝华 |A Zhou Xiao Hua |4 著

• 801 _0 |a CN |b NMU |c 20170407

• 905 __ |a XATU |d F830.9/272

• 920 __ |a 261060 |z 1

• 998 __ |a NMU