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• 010 __ |a 978-7-310-03413-0 |d CNY28.00

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• 101 1_ |a chi |c eng

• 102 __ |a CN |b 120000

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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 随机利率模型及相关衍生品定价 |f Nicolas Privault著 |g 韦晓译 |9 suijililvmoxingjixiangguanyanshengpindingjia

• 210 __ |a 天津 |c 南开大学出版社 |d 2010

• 215 __ |a 161页 |c 图 |d 26cm

• 314 __ |a CIP题责任者汉译姓: 皮里沃

• 320 __ |a 有书目 (第158-160页) 和索引

• 330 __ |a 本书介绍了利率和债券市场的随机模型和相关衍生产品的定价，其中包括随机积分的回顾，Black-Schole定价理论的回顾、短期利率模型、零息债券的定价、远期利率模型、HJM模型、远期测度和衍生产品定价、拟合曲线和双因子模型、LIBOR模型中利率上限和利率互换期权的定价、BGM模型等知识。

• 510 1_ |a Elementary introduction to stochastic interest rate modeling |z eng

• 606 0_ |a 利息率 |x 经济模型 |A lixilv

• 690 __ |a F830.48 |v 4

• 701 _1 |a 皮里沃 |c (Privault, Nicolas) |4 著 |9 piliwo

• 702 _0 |a 韦晓 |4 译 |9 weixiao

• 801 _0 |a CN |b CEPC1 |c 20100612

• 801 _2 |a CN |b 261060 |c 20101216

• 905 __ |a XATU |d F830.48/3

• 991 __012010004810

• 995 __ |a 261060 |f F830.48/3

• 999 __ |t C |A zhouqin |a 20101216 16:21:15 |I zhouqin |i 20101216 16:26:1