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• 010 __ |a 978-7-5141-8579-9 |d CNY68.00

• 099 __ |a CAL 012018045450

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• 102 __ |a CN |b 110000

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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 金融市场随机波动的联动性及预警机制研究 |A jin rong shi chang sui ji bo dong de lian dong xing ji yu jing ji zhi yan jiu |e 基于马尔科夫链蒙特卡洛抽样方法 |d = Research on multivariate stochastic volatility and early-warning system in financial markets |e based on Markov chain Monte Carlo methods |f 邱冬阳, 苏理云著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 经济科学出版社 |d 2018

• 215 __ |a 255页 |c 图 |d 24cm

• 320 __ |a 有书目 (第244-253页)

• 330 __ |a 本项目从金融市场中的随机波动性特征入手，梳理了解释金融市场随机波动的随机游走假说、有效市场理论、协同市场假说、分形与混沌市场理论、行为金融理论等主要金融理论。每个理论都从某个角度解释了金融市场随机波动的某些现象和部分特征，并建立起了基于理论假设的随机波动数理模型。本项目归纳了研究金融市场随机波动主要数理模型及其模型的演化脉络：从ARMA到GARCH，再到SV模型。重点分析了SV模型的数学原理、假设条件、模型特征、一元与二元模型、估计方法、预测预警等，在此基础上专门介绍了实现SV模型估计、预测、预警的专门方法——马尔科夫链抽样方法（MCMC）的基本思想、Gibbs抽样原理，以及用于MCMC方法的算法软件WinBUGS的实现路径。

• 333 __ |a 经济研究人员

• 510 1_ |a Research on multivariate stochastic volatility and early-warning system in financial markets |e based on Markov chain Monte Carlo methods |z eng

• 517 1_ |a 基于马尔科夫链蒙特卡洛抽样方法 |A ji yu ma er ke fu lian meng te ka luo chou yang fang fa

• 606 0_ |a 金融市场 |A jin rong shi chang |x 经济波动 |x 研究

• 606 0_ |a 金融市场 |A jin rong shi chang |x 金融风险防范 |x 研究

• 690 __ |a F830.9 |v 5

• 701 _0 |a 邱冬阳 |A qiu dong yang |4 著

• 701 _0 |a 苏理云, |A su li yun , |f 1977- |4 著

• 801 _0 |a CN |b NJU |c 20180424

• 801 _2 |a CN |b PUL |c 20180712

• 905 __ |a XATU |d F830.9/268

• 920 __ |a 211010 |z 1

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• 998 __ |a NJU