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• 200 1_ |a 金融极值数据波动率建模 |A jin rong ji zhi shu ju bo dong lv jian mo |f 刘威仪著

• 210 __ |a 北京 |c 清华大学出版社 |d 2017

• 215 __ |a 159页 |c 图 |d 21cm

• 225 2_ |a 明理文丛 |A ming li wen cong

• 320 __ |a 有书目 (第150-159页)

• 330 __ |a 本书对基于金融极值数据的波动率建模展开了系统性研究。全书共六章, 按照研究内容可分为三大部分。第一部分为第1-2章, 包括绪论和基础知识, 主要介绍金融极值数据波动率建模的背景和现状, 以及必备的随机过程极值理论; 第二部分为第3-4章, 主要介绍基于低频极值数据的静态波动率估计和动态波动率预测; 第三部分为第5-6章, 主要介绍基于高频极值数据的积分波动率估计和跳跃检验问题研究。

• 410 _0 |1 2001 |a 明理文丛

• 606 0_ |a 金融 |A jin rong |x 极值(数学) |x 研究

• 690 __ |a F830.41 |v 5

• 701 _0 |a 刘威仪 |A liu wei yi |4 著

• 801 _0 |a CN |b NMU |c 20171215

• 905 __ |a XATU |d F830.41/11

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• 998 __ |a NMU