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• 010 __ |a 978-7-5161-8369-4 |d CNY45.00

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• 200 1_ |a 人民币汇率波动特征的计量分析 |A ren min bi hui lv bo dong te zheng de ji liang fen xi |f 高艳著

• 210 __ |a 北京 |c 中国社会科学出版社 |d 2018

• 215 __ |a 171页 |d 24cm

• 314 __ |a 高艳，黑龙江省鸡西市人，经济学博士，现为河北经贸大学商学院教师，副教授。主要研究领域为金融计量分析，在《武汉金融》、《管理学报》、《统计预测与决策》、《Journal of Computers》等杂志发表十余篇论文，代表性论文有“基于向量乘积误差模型的中、日、韩三国汇率波动的溢出效应研究”、“人民币汇率与中美宏观经济之间的动态相关性研究”、“Comparison of GARCH Models based on Different Distributions”等。

• 320 __ |a 有书目 (153-169页)

• 330 __ |a 汇率波动对我国经济及国际金融稳定有显著的影响，因此对汇率的波动特征及计量方法进行深入的分析，能更好地把握汇率变化的规律，化解汇率波动对经济的冲击，也可以为我国汇率的市场化深入改革提供理论支持。本文在人民币汇率均衡决定理论及国内外学者的相关研究的基础上，对汇率波动的分布特征、人民币汇率波动对中美宏观经济的影响、人民币兑美元、欧元等汇率的协同波动溢出效应、波动协同持续特征等计量分析方法进行了深入的研究。

• 606 0_ |a 人民币汇率 |A ren min bi hui lv |x 汇率波动 |x 经济计量分析

• 690 __ |a F832.63 |v 5

• 701 _0 |a 高艳, |A gao yan |f 1981- |4 著

• 801 _0 |a CN |b HYSYL |c 20180413

• 905 __ |a XATU |d F832.63/32

• 920 __ |a 261060 |z 1

• 998 __ |a HYTC