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• 200 1_ |a 期权隐含信息与投资组合优化 |A qi quan yin han xin xi yu tou zi zu he you hua |f 余湄, 李志勇, 汪寿阳著

• 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2022

• 215 __ |a 151页 |c 图 |d 24cm

• 320 __ |a 有书目 (第126-149页)

• 330 __ |a 本书主要以上证50ETF为研究对象，研究期权隐含信息对资产收益率的预测问题，并给出期权隐含信息、收益率预测和投资组合选择的分析框架。本书的研究对当下我国金融市场的发展有一定的启发和参考价值，同时为市场投资者和监管层更清晰地理解期权市场提供一个新的思路。

• 333 __ |a 本书适用于高等院校学习金融衍生品相关课程的学生，为对衍生品有兴趣并期望能够深刻理解期权风险管理的理论工作者与实际工作者

• 606 0_ |a 期权定价 |A qi quan ding jia |x 研究

• 690 __ |a F830.95 |v 5

• 701 _0 |a 余湄 |A yu mei |4 著

• 701 _0 |a 李志勇 |A li zhi yong |4 著

• 701 _0 |a 汪寿阳 |A wang shou yang |4 著

• 801 _0 |a CN |b WHUTL |c 20220415

• 905 __ |a XATU |d F830.95/16

• 920 __ |a 261060 |z 1

• 998 __ |a WHUT