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题名/责任者:

基于FMLS模型的金融衍生产品定价研究/范聪银著

出版发行项:

成都:西南财经大学出版社,2021

ISBN及定价:

978-7-5504-5063-9/CNY68.00

载体形态项:

139页:图;24cm

个人责任者:

范聪银 著

学科主题:

金融衍生产品-定价-研究

中图法分类号:

F830.95

责任者附注:

范聪银, 男, 贵州贵阳人, 博士研究生, 2017年毕业于西南财经大学, 现为贵州商学院专任教师, 贵州省农业经济学会理事。

书目附注:

有书目 (第133-139页)

提要文摘附注:

本书主要包含两方面的内容: (1) 根据卷积定价原理推导出了有限矩对数下的欧式期权 (看涨和看跌) 的定价公式, 并对公式的有效性进行了检验。在此基础上, 给出该理论框架下欧式期权的最优风险对冲执行策略。另外, 为了使本书的研究更具有说服力, 我们利用真实的期权数据进行实证检验。(2) 在FMLS框架下研究股票抵押合同定价问题, 主要包含模型的建立、以及算法的设定。另外, 本书在FMLS模型的基础上考虑跳扩散过程及机制转移模型, 以进一步完善FMLS框架下的定价理论。

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