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题名/责任者:

面板数据模型截面相关性及模型设定检验研究/彭斌著

出版发行项:

北京:经济科学出版社,2020

ISBN及定价:

978-7-5218-1879-6/CNY65.00

载体形态项:

247页;24cm

丛编项:

现代经济金融理论与方法前沿研究丛书

个人责任者:

彭斌 著

学科主题:

经济模型-研究

中图法分类号:

F224.0

一般附注:

教育部人文社会科学研究青年基金项目“大维面板数据模型的拉格朗日乘子(LM)检验研究” 和国家自然科学基金青年项目“大维面板数据模型中存在序列相关性的截面相关性检验研究”的阶段性成果

提要文摘附注:

本书针对多个面板数据模型，提出多种稳健的球形检验、截面相关性检验或模型设定检验；并在不同的模型框架下推导出联合极限分布；在此基础上，本书还进行了大量蒙特卡洛研究来检验提出检验的有限样本性质，并进一步进行相关的实证应用研究。本书为当前计量经济学中大维面板数据模型检验理论研究的重要问题，提出了一系列在多种大维面板数据模型中稳健性检验，拓展了前沿理论相关研究，具有较大的理论价值，为大维动态面板数据模型的设定检验提供了全面的理论基础，能够为相关实证研究提供理论指导。

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