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题名/责任者:

MATLAB金融风险管理师FRM.一级/姜伟生, 涂升编著

出版发行项:

北京:清华大学出版社,2020

ISBN及定价:

978-7-302-54537-8 精装/CNY199.00

载体形态项:

XI, 470页:图;27cm

个人责任者:

姜伟生 编著

个人责任者:

涂升 编著

学科主题:

Matlab软件-应用-金融风险-风险管理-资格考试-自学参考资料

中图法分类号:

F830.9-39

中图法分类号:

F830-39

一般附注:

FRM金融风险管理师零基础编程

提要文摘附注:

本书共分12章。第1章介绍MATLAB编程基础；第2章和第3章在第1章基础上，讲解MATLAB数据可视化方案，集中介绍各种二维、三维绘图命令；第4章开始介绍时间轴、折算、利率、利差等概念；第5章和第6章，用两章内容和读者探讨金融风险建模中几个重要的数学模块，比如平面、空间、不等式、数列、插值、极限、微积分、泰勒展开、凸性和方向微分等内容。第7、8、9章讨论概率统计的几个重要模块：第7章探讨集合概率、排列组合、统计描述、正态分布、分位点等概念；第8章探讨中心矩、连续概率分布、离散概率分布、QQ图、线性相关和二元正态分布等内容；第9章深入探讨统计概率中的置信区间、假设检验、回归模型和自相关这几个模块；第10章以之前数学统计内容为基础，介绍固定收益金融产品分析；第11章介绍二叉树法定价欧式和美式期权；第12章以第11章为基础，探讨9大类期权交易策略。

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