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题名/责任者:

实证动态资产定价:模型设定与计量经济评价/(美)肯尼思·J. 辛格尔顿(Kenneth J. Singleton)著 朱平芳, 钱晓明等译

出版发行项:

上海:上海财经大学出版社,2019

ISBN及定价:

978-7-5642-3243-6/CNY128.00

载体形态项:

343页:图;27cm

并列正题名:

Empirical dynamic asset pricing : model specification and econometric assessment

其它题名:

模型设定与计量经济评价

丛编项:

汉译经济学文库

个人责任者:

(美) 辛格尔顿 (Singleton, Kenneth J.) 著

个人次要责任者:

朱平芳 译

个人次要责任者:

钱晓明 译

学科主题:

计量经济学

中图法分类号:

F224.0

书目附注:

有书目 (第314-343页)

提要文摘附注:

本书结合金融计量经济学的发展动向及作者的教学经验，集中讨论了动态资产定价模型的设定、相应金融资产的数据收集与整理、计量经济分析等问题，帮助读者理解动态资产定价模型的实证分析的最新进展。作为GMM的主要研究者，辛格尔顿使用了较大篇幅介绍了GMM及其统计性质，成为本书的特色之一。本书不仅介绍了动态资产定价模型实证分析使用的最新统计方法，还提供了各种最新统计方法的实证应用示例。

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