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题名/责任者:

金融市场仿真:从微观个体行为到复杂宏观市场动态/高宝俊著

出版发行项:

北京:科学出版社,2018

ISBN及定价:

978-7-03-054635-7/CNY76.00

载体形态项:

166页:图;24cm

其它题名:

从微观个体行为到复杂宏观市场动态

丛编项:

管理科学与工程系列丛书

个人责任者:

高宝俊 著

学科主题:

金融市场-仿真-研究

中图法分类号:

F830.9

一般附注:

国家自然科学基金项目

书目附注:

有书目 (第133-141页)

提要文摘附注:

基于Agent的仿真是一种新兴的经济建模方法，它通过模拟微观层面的个体行为及其相互作用机制，自底向上地得到宏观层面的市场动态特征。本书探讨如何利用基于Agent的仿真技术，研究金融市场中交易者的行为和市场微观结构对宏观层面的市场特征的影响。本书主要研究了如何建立基于Agent的连续竞价市场模型，不同的交易机制对市场格式化特征的影响，交易者间的互动行为的建模及其对市场的影响，以及股票市场与股指期货市场联动效应的建模与分析。

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