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题名/责任者:

基于业务结构的我国证券公司风险研究/赵伟著

出版发行项:

北京:中国经济出版社,2016

ISBN及定价:

978-7-5136-3666-7/CNY38.00

载体形态项:

162页:图;24cm

并列正题名:

Risk research on the business structure of Chinese securities firms

丛编项:

西南民族大学华风经济学丛书

个人责任者:

赵伟 1979- 著

学科主题:

证券公司-风险管理-研究-中国

中图法分类号:

F832.39

责任者附注:

赵伟, 1979年生, 获数量经济学硕士学位。

书目附注:

有书目 (第148-159页)

提要文摘附注:

一、本书从现有理论与实证研究出发, 尝试构建基于业务结构的我国证券公司风险理论, 论述了从业务结构角度研究证券公司风险可行性与必要性, 为证券公司风险研究提供了新的视角。二、本书提出将连接函数 (Copula) 技术应用于证券公司多种业务风险的整合, 有效解决了证券公司非线性的业务风险整合难题, 解释了证券公司多业务发展的风险分散化效应。本书的研究创新了Copula技术的应用范围, 同时也验证了Copula技术在证券公司业务风险整合中的有效性。三、本书对现代组合投资理论进行改进, 并将其应用于证券公司业务资产的配置问题研究, 首次提出在权衡收益和风险下的证券公司业务资产最优配置模型, 可以用于指导证券公司业务发展。该理论与方法突破了金融理论仅考虑组合资产的瓶颈, 为评估与管理证券公司的整体风险提供了新的思路, 具有较高的理论与实践意义。四、本书所用的研究数据全面, 是以往证券公司相关研究不具备的。由于缺乏成熟系统的数据库资源, 本书经过多方努力收集了我国证券行业所有106家证券公司的财务相关数据作为实证研究的数据来源, 为研究的顺利开展提供了强大的数据支持。

使用对象附注:

证券公司风险管理研究

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