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题名/责任者:

基于风险的资产配置策略/蒂里·龙嘉利著 王海艳，郑坂译

出版发行项:

北京:中国金融出版社,2016

ISBN及定价:

978-7-5049-8232-2/CNY68.00

载体形态项:

413页:图;24cm

并列正题名:

Introduction to risk parity and budgeting

丛编项:

现代金融译丛.实务类

个人责任者:

龙嘉利 (Roncalli, Thierry) 著

个人次要责任者:

王海艳 译

个人次要责任者:

郑坂 译

学科主题:

投资管理-研究

中图法分类号:

F830.593

出版发行附注:

本书中文简体翻译版授权由中国金融出版社独家出版并在限在中国大陆地区销售

相关题名附注:

英文原文题名取自出版说明页

责任者附注:

蒂里·龙嘉利 (Thierry Roncalli)，男，拥有法国波尔多大学经济学博士学位，曾在波尔多大学从事研究工作，后在英国卡斯商学院金融计量研究中心任研究员。蒂里·龙嘉利博士曾发表多篇计量金融方面的论文，并先后出版了有关金融风险管理（2009年）。量化资产管理（2010年）和风险均衡（2013年）的三本著作。

责任者附注:

王海艳，女，副教授，现就职于同济大学经济与管理学院经济与金融系，现任中国保险学会理事、信用教育联盟理事、上海保险学会理事等。发表专著《保险企业资产负债管理》。

责任者附注:

郑坂，男，博士，现任法国兴业银行集团领先资产管理公司量化研究员，拥有巴黎高等电信学院的应用数学博士学位，法国国立统计与经济管理学院金融硕士学位以及巴黎综合理工大学工程师学位。

书目附注:

有书目 （第388-413页）

提要文摘附注:

本书分为两个部分。第一部分为理论部分：第一章介绍现代投资组合理论；第二章总体介绍了风险预算方法。第二部分有四章，各章分别介绍了风险均衡方法在某一特定资产类别中的实践应用：第三章是有关基于风险的权益类指数；第四章介绍风险预算技术在债券组合管理中的应用；第五章介绍关于另类投资，比如商品及对冲基金。最后，第六章则介绍风险均衡技术在多重资产类别中的应用。

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