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题名/责任者:

金融风险价值量化分析/彭选华著

出版发行项:

厦门:厦门大学出版社,2015

ISBN及定价:

978-7-5615-5641-2/CNY58.00

载体形态项:

305页:图;23cm

并列正题名:

Quantitative analysis of financial value-at-risk

个人责任者:

彭选华, 1981- 著

学科主题:

金融风险-量化分析

中图法分类号:

F830.9

相关题名附注:

英文并列题名取自封面

责任者附注:

彭选华 (1981-)，男，重庆人，理学硕士、管理学博士，西南政法大学经济学院金融学系全职教师，重庆市工业与应用数学学会理事；学术成果多发表在《数量经济技术经济研究》、《系统工程理论与实践》等国家自然科学基金委管理科学部重要期刊。

书目附注:

有书目 (第192-207页)

提要文摘附注:

本书融合GARCH等金融时序计量模型、Copula函数、小波分析和MCMC算法等数据建模分析的前沿理论与方法，从多尺度和贝叶斯的视角，以提高VaR估值精度为切入点，尝试在金融量化分析与计算这一新兴的统计学、金融学、管理学等学科交叉点拓展几个新的风险计量模型与方法，对境内外主要金融市场进行实证检验以及对部分模型进行仿真分析，获得的数值结果有效地支撑了模型与方法的正确性和可行性，从而为金融资产的风险管理与最优化配置丰富了相关的理论内涵和实践经验。

使用对象附注:

金融学者及相关读者。

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