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题名/责任者:

巴黎期权的定价模型与数值方法研究/宋斌, 郭冬梅, 张冰洁著

出版发行项:

北京:清华大学出版社,2016

ISBN及定价:

978-7-302-43310-1/CNY49.00

载体形态项:

138页:图;24cm

丛编项:

清华汇智文库

个人责任者:

宋斌 著

个人责任者:

郭冬梅 著

个人责任者:

张冰洁 著

学科主题:

期权-定价模型-研究

学科主题:

期权-数值方法-研究

中图法分类号:

F830.9

书目附注:

有书目 (第134-138页)

提要文摘附注:

本书主要是作者近年来在巴黎期权定价与数值计算方法领域的研究成果, 本书的编写以巴黎期权的定价模型为核心内容, 系统研究了连续时间和离散时间框架下的各种巴黎期权的定价模型, 并根据巴黎期权的不同类型给出不同的数值方法, 并比较各种方法的优缺点与适用范围。在此基础上将巴黎期权定价模型运用于复杂可转债定价与高管期权合约设计与估计中, 为巴黎期权的广泛应用打下坚实基础。

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