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题名/责任者:

截面相关条件下面板数据协整回归估计方法研究/林谦著

出版发行项:

成都:西南财经大学出版社,2015

ISBN及定价:

978-7-5504-1828-8/CNY38.00

载体形态项:

178页;21cm

个人责任者:

林谦 著

学科主题:

回归分析-研究

中图法分类号:

O212.1

责任者附注:

林谦, 湖北人, 西南财经大学经济数学学院副教授, 博士学位。

提要文摘附注:

本书主要从这两个方面详细展开讨论和研究, 一是从另一个思路提出与完全修正最小二乘法不同的克服模型回归系统内生性的方法--动态最小二乘协整回归估计; 二是截面异质性条件下的协整回归估计问题。本书还针对这方面作了如下探讨: 第一, 提出了在截面相关条件下, 当面板数据间的截面相关性以共同因子形式表示时, 共同因子为平稳的面板协整回归估计的异方差修正和组间均值的估计 (Group Mean) 及相应的假设检验; 第二, 当共同因子为非平稳时, 即回归模型中带有随机趋势时的面板协整回归估计的异方差修正; 第三, 组间均值的估计 (Group Mean) 及相应的假设检验。

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