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题名/责任者:

远离金融危机的信用风险计量与控制/(美)安东尼·桑德斯(Anthony Saunders)，(美)琳达·艾伦(Linda Allen)著 刘绪光译

出版发行项:

北京:中信出版集团股份有限公司,2015

ISBN及定价:

978-7-5086-5115-6/CNY56.00

载体形态项:

12,376页;23cm

并列正题名:

Credit risk measurement in and out of the financial crisis

个人责任者:

(美) 桑德斯 (Saunders, Anthony) 著

个人责任者:

(美) 艾伦 (女，Allen, Linda) 著

个人次要责任者:

刘绪光 译

学科主题:

信用-风险管理

中图法分类号:

F830.5

一般附注:

中信金融风险管理系列

版本附注:

据原书第3版译出

提要文摘附注:

本书作者探讨了所有最新的信用风险计量模型的技巧，同时检验了这些模型对于个人贷款和组合的信用风险评价，以及运用衍生品合约去管理信用风险的方式。其他模型包括：贷款选择模型、强度模型、VaR模型、RAROC模型、信用评分模型和死亡排序系统等。此外，作者还针对《新巴塞尔资本协议》(2006年)检验了BIS方法。

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