西安工业大学图书馆书目检索系统

Online Public Access Catalogue

题名/责任者:

期权波动率交易策略/(美) 谢尔登·纳坦恩伯格著 大连商品交易所译

出版发行项:

北京:机械工业出版社,2014

ISBN及定价:

978-7-111-48463-9/CNY35.00

载体形态项:

XI, 138页:图;25cm

统一题名:

Option volatility trading strategies

丛编项:

大连商品交易所译丛

个人责任者:

纳坦恩伯格 (Natenberg, Sheldon) 著

团体次要责任者:

大连商品交易所 译

学科主题:

期权交易

中图法分类号:

F830.91

出版发行附注:

由John Wiley & Sons公司授权

提要文摘附注:

谢尔顿将在本书中系统解释波动率的理论基础，向你展示如何计算不同市场的波动率水平、波动率优势如何影响不同投资工具的价格变动以及如何从这些价格变动中获益。他将谈到波动率的四种分类，各分类之间的差异以及在主流定价模型中扮演重要角色的类型。同时，他还会全面描述当前最流行的定价模型，并探讨它们的要点和可能会碰到的问题。特别是，他将详细描述波动率对交易所交易期权的价值和价格的影响，并展示了当期权价格和价值脱节时，抓住这些差异的最常用的策略。此外，他将竭尽所能使用最少的数学公式和技术术语来完成上述任务。

豆瓣简介：