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题名/责任者:

经济计量分析基础/刘振亚著

出版发行项:

北京:中国经济出版社,2014

ISBN及定价:

978-7-5136-2830-3/CNY36.00

载体形态项:

227页:图;23cm

丛编项:

量化投资方法丛书

个人责任者:

刘振亚 著

学科主题:

经济计量分析

中图法分类号:

F224.0

责任者附注:

刘振亚, 教授, 现为中国人民大学财经学院和英国伯明翰大学教授, 博士生导师等。

书目附注:

有书目 (第227页)

提要文摘附注:

本书详细系统地讲述了量化投资所需要的数理统计和经济计量基础理论、方法及其内在的逻辑关系; 在此基础上, 介绍了经济计量软件包Eviews的使用方法; 尤其是, 最后一章结合国际著名《金融经济学杂志》2001年发表的芝加哥大学商学院 TJ.Moskowitz教授、对冲基金AQR资本管理公司的Yao Hua Ooi以及纽约大学商学院Lasse Heje Pederson教授的《时序动量》一文, 基于上证指数来详细说明基础的经济计量分析方法在量化投资中的使用。2012年, 此文获得对冲基金白盒( Whitebox) 研究奖。

使用对象附注:

既可作为金融、投资、统计、数学、经济和信息等专业本科生研究生一本有关经济计量方法的教材和参考书, 更可以作为各高校图书馆、金融机构投资分析人员、经济研究部门工作人员以及广大投资者的实用工具书

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