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题名/责任者:

汇率建模与汇率期限结构分析:基于适应性算法的构建与运用/李欣珏著

出版发行项:

北京:社会科学文献出版社,2022

ISBN及定价:

978-7-5228-0586-3/CNY128.00

载体形态项:

222页:图;24cm

并列正题名:

Exchange rate modeling and exchange rate term structure analysis: based on the adaptive algorithm developing and application

其它题名:

基于适应性算法的构建与运用

个人责任者:

李欣珏 著

学科主题:

汇率-研究

中图法分类号:

F830.73

一般附注:

本书受到云南省科技厅基础研究专项青年项目 (202201AU070008)，云南省教育厅哲学社会科学基础研究创新行动计划 (CY21624201)，以及云南大学国家社科基金培育项目 (C176240104) 的资助

责任者附注:

李欣珏，云南大学经济学院讲师，厦门大学王亚南经济研究院与德国洪堡大学应用统计系联合培养博士。研究领域为应用时间序列、应用计量经济学与宏观金融学。

书目附注:

有书目 (第210-222页)

提要文摘附注:

本书介绍在人民币国际化不断推进、人民币汇率双向波动加强的背景下，构建具有优良预测能力的汇率预测模型愈发重要。我们发现参数模型对汇率预测的能力不仅取决于模型设定是否正确，还取决于模型一方面能否迅速探测模型参数的结构性变化以使用最佳信息估计模型参数，另一方面能否及时识别模型解释变量以使用最佳参变量对汇率进行预测。本书构建了乘数自适应可变窗算法与自适应变元算法以解决上述问题，同时检验了自适应体系建模在发现中国汇率体制变化的影响及汇率预测中具有的突出优势。

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