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题名/责任者:

高维因子模型的极大似然分析:理论与方法/李鲲鹏著

出版发行项:

北京:商务印书馆,2020

ISBN及定价:

978-7-100-16901-1/CNY58.00

载体形态项:

258页;23cm

个人责任者:

李鲲鹏 著

学科主题:

经济模型-极大似然估计

中图法分类号:

F224.0

一般附注:

感谢国家自然科学基金优秀青年基金和面上基金对研究工作的资助

责任者附注:

李鲲鹏, 首都经济贸易大学国际经济管理学院教授、博士生导师、院学位分委员会主任。

书目附注:

有书目 (第249-258页)

提要文摘附注:

本书将建立极大似然分析框架作为研究的主要内容, 系统地研究了高维因子模型极大似然估计量的一致性、收敛速度和渐近分布, 填补了高维因子分析理论重要的理论空白。此外, 作者还将研究思路拓展到存在交互效应的面板数据模型中, 用新的框架研究了极大似然方法估计交互效应模型。

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