西安工业大学图书馆书目检索系统

Online Public Access Catalogue

题名/责任者:

奇异及组合奇异期权定价研究:模型架构与推导/彭斌著

出版发行项:

北京:清华大学出版社,2019

ISBN及定价:

978-7-302-53322-1/CNY79.00

载体形态项:

xiv, 295页;23cm

并列正题名:

Research on pricing exotic and exotic combined exotic options:model construction and deduction

其它题名:

模型架构与推导

丛编项:

清华汇智文库

个人责任者:

彭斌 著

学科主题:

期权定价-研究

中图法分类号:

F830.95

一般附注:

国家自然科学基金项目 中国博士后特别资助基金项目 北京高校青年英才计划项目

书目附注:

有书目 (第267-292页)

提要文摘附注:

本文从不同金融环境下多种奇异期权及其组合的特性出发，通过扩展传统Black-Scholes模型、树叉网格和蒙特卡罗等模型架构和推导研究双重障碍期权，CEV过程中领子期权、回溯期权和算术亚式期权，跳分形过程中延展期权、美式交换期权、亚式幂期权和支付红利美式看涨期权的复合期权，虹式亚洲期权，多阶研发波动率估计的复合期权、模糊及聚类实物期权定价问题。

豆瓣简介：