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题名/责任者:

金融市场微观结构分析/路冠平著

出版发行项:

北京:中国金融出版社,2019

ISBN及定价:

978-7-5220-0124-1/CNY48.00

载体形态项:

203页:图;24cm

丛编项:

上海黄金交易所博士后工作站文库

个人责任者:

路冠平 著

学科主题:

金融市场-市场结构-研究

中图法分类号:

F830.9

书目附注:

有书目

提要文摘附注:

本书共分9章，第1章主要介绍了交易市场组织概念和内涵，包括单边定价、双边定价和多边定价的含义，市场的定义，市场存在的原因，金融市场的定义和交易产品，以及金融市场存在的风险等。第2章分别介绍了单边定价机制下的市场均衡、推荐系统和多边定价机制中的客户生态及相关模型，从而让我们从”人”或者说参与者的角度对市场有一个认识。第3章主要介绍了市场微观结构的知识。这部分是本书理论最复杂的章节，集中介绍了测度论、贝叶斯学习、博弈论、DSGE等基础知识，并用最简洁的数学模型介绍了四个微观结构模型。第4章主要介绍流动性，流动性是竞价市场的生命线，也是交易者最关注的市场特性。第5章介绍了主流的市场价格描述模型--随机微分方程以及其在障碍期权定价中的应用。第6章讲解了市场内生风险及其重要来源--行为金融学以及锁相环理论，并给出一个度量风险累计的模型--VPIN。第7章则讲解了风险跨市场传导、多市场价格发现和价格溢出效应。第8章则给出两类前沿理论--随机矩阵理论和机器学习理论的模型和应用。第9章概要介绍了目前交易所和基金的技术系统及其对交易带来的影响，并介绍了前沿技术--FPGA和GPU技术的应用。

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