MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：30
- 题名/责任者:
- 基于Copula理论和GPD模型的金融市场风险度量研究/李强, 周孝华著
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,2017
- ISBN及定价:
- 978-7-03-052256-6/CNY78.00
- 载体形态项:
- 245页:图;24cm
- 个人责任者:
- 李强, 1969- 著
- 个人责任者:
- 周孝华 著
- 学科主题:
- 时间序列分析-应用-金融风险-市场风险-风险管理
- 中图法分类号:
- F830.9
- 中图法分类号:
- O211.61
- 书目附注:
- 有书目 (第232-245页)
- 提要文摘附注:
- 本书本书内容包括：金融市场风险度量概述；基于GPD模型的金融市场风险度量研究；基于Copula理论的金融市场风险度量；基于极值谱风险和EV Copula-GPD模型的金融市场风险度量研究；基于多元t-Copula函数的金融市场风险度量研究等。
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| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
| F830.9/272 | CN1775476 |  内阅图书
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阅览 | 内阅图书 | |
| F830.9/272 | CN1775477 | 未央馆
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可借 | 未央馆 | |
| F830.9/272 | CN1775478 | 未央馆
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可借 | 未央馆 |
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