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题名/责任者:

金融市场随机波动的联动性及预警机制研究:基于马尔科夫链蒙特卡洛抽样方法/邱冬阳, 苏理云著

出版发行项:

北京:经济科学出版社,2018

ISBN及定价:

978-7-5141-8579-9/CNY68.00

载体形态项:

255页:图;24cm

并列正题名:

Research on multivariate stochastic volatility and early-warning system in financial markets:based on Markov chain Monte Carlo methods

其它题名:

基于马尔科夫链蒙特卡洛抽样方法

个人责任者:

邱冬阳 著

个人责任者:

苏理云, 1977- 著

学科主题:

金融市场-经济波动-研究

学科主题:

金融市场-金融风险防范-研究

中图法分类号:

F830.9

书目附注:

有书目 (第244-253页)

提要文摘附注:

本项目从金融市场中的随机波动性特征入手，梳理了解释金融市场随机波动的随机游走假说、有效市场理论、协同市场假说、分形与混沌市场理论、行为金融理论等主要金融理论。每个理论都从某个角度解释了金融市场随机波动的某些现象和部分特征，并建立起了基于理论假设的随机波动数理模型。本项目归纳了研究金融市场随机波动主要数理模型及其模型的演化脉络：从ARMA到GARCH，再到SV模型。重点分析了SV模型的数学原理、假设条件、模型特征、一元与二元模型、估计方法、预测预警等，在此基础上专门介绍了实现SV模型估计、预测、预警的专门方法——马尔科夫链抽样方法（MCMC）的基本思想、Gibbs抽样原理，以及用于MCMC方法的算法软件WinBUGS的实现路径。

使用对象附注:

经济研究人员

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