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题名/责任者:

扩展的期权定价模型与贝叶斯实证研究/李亚琼, 黄立宏, 全志勇著

出版发行项:

长沙:湖南大学出版社,2016

ISBN及定价:

978-7-5667-1257-8/CNY35.00

载体形态项:

223页:图;26cm

并列正题名:

Reseasrch of extended option pricing models & bayesian empirial methods

个人责任者:

李亚琼 著

个人责任者:

黄立宏 著

个人责任者:

全志勇 著

学科主题:

期权定价-定价模型-研究

学科主题:

贝叶斯推断-研究

中图法分类号:

F830.9

中图法分类号:

O212

责任者附注:

李亚琼, 湖南大学数学与计量经济学院教授、博导、金融数学博士。黄立宏, 教授 (二级) , 博士。

书目附注:

有书目 (第215-223页)

提要文摘附注:

本书首先对风险资产价格具有时滞影响期权定价的某些问题采用计价单位变换、等价鞅测度变换等方法进行研究。其次, 全书采用贝叶斯实证研究方法对期权定价的相关问题进行深入探讨 ; 这项工作完全不同于频率学派的实证研究。

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