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题名/责任者:

随机波动模型在金融风险管理中的应用研究/王新翠, 严云鸿, 王雪标著

出版发行项:

上海:上海交通大学出版社,2016

ISBN及定价:

978-7-313-15712-6/CNY45.00

载体形态项:

199页:图;24cm

个人责任者:

王新翠 1985- 著

个人责任者:

严云鸿 著

个人责任者:

王雪标 著

学科主题:

金融风险-风险管理-研究

中图法分类号:

F830.9

一般附注:

国家自然科学基金面上项目 国家自然科学青年基金项目 东北财经大学科研重点研究基地项目 衢州学院人才培养科研项目

书目附注:

有书目 (第174-197页) 和索引

提要文摘附注:

本书梳理了有关随机波动模型的理论框架，介绍了随机波动(SV)模型的起源以及随机波动建模的一般结构，介绍了贝叶斯基本理论、MCMC抽样方法及模型比较与选择的信息准则方法，并对SV族模型进行了贝叶斯分析。在随机波动率模型框架下，利用随机波动模型分别从微观、宏观多个层面研究了金融风险波动中具有代表性的三种波动：沪深股指波动、上市公司股权价值波动及通货膨胀不确定性，利用数据三种波动所代表的宏观、中观、微观三个层面的风险进行了实证研究分析。

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