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题名/责任者:

仿真与蒙特卡罗方法及其在金融与MCMC中的应用/(英) J. S. 道格普那著 方红, 张小旺译

出版发行项:

北京:机械工业出版社,2017

ISBN及定价:

978-7-111-54882-9/CNY69.00

载体形态项:

X, 303页:图;24cm

统一题名:

Simulation and Monte Carlo : with applications in finance and MCMC

丛编项:

国外实用金融统计丛书

个人责任者:

道格普那 (Dagpunar, J. S.) 著

个人次要责任者:

方红 译

个人次要责任者:

张小旺 译

学科主题:

蒙特卡罗法-研究

学科主题:

蒙特卡罗法-应用-金融学

中图法分类号:

O242.2

中图法分类号:

F830

相关题名附注:

英文题名取自封面

书目附注:

有书目 (第300-303页)

提要文摘附注:

本书主要针对攻读数学、统计学、金融数学、运筹学和计算机科学等专业学位的学生，以及那些希望了解新的仿真理论和实践的相关专业人士。书中介绍了蒙特卡罗方法在金融中的应用，并且将仿真用作呈现金融工程中模型和思想的工具。本书的特色在于深度解析了仿真的理论，包括方差减少方法中的重要研究及其在金融数学中的应用案例、马尔可夫链蒙特卡罗方法和离散事件仿真。本书的每章都包含了精选的问题，并在书后的附录部分给出问题的解答。附录包含了仿真程序的Maple工作表。该工作表也可以从与本书配套的网站上下载。这样做的目的是鼓励读者在仿真实验的有效设计中亲自动手实践。

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