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题名/责任者:

资产组合风险模型测度精度:基于危机传染背景下的比较研究/于文华, 魏宇著

出版发行项:

北京:经济管理出版社,2015

ISBN及定价:

978-7-5096-3768-5/CNY48.00

载体形态项:

122页:图;24cm

并列正题名:

Measurement precision of portfolio risk models:comparative study under the background of financial contagion

其它题名:

基于危机传染背景下的比较研究

丛编项:

经济管理学术文库.经济类

个人责任者:

于文华 著

个人责任者:

魏宇 著

学科主题:

资本市场-资产重组-风险分析-对比研究

中图法分类号:

F830.9

一般附注:

国家自然科学基金(71071131、71371157) , 高等学校博士学科点专项科研基金资助课题(20120184110020)……

书目附注:

有书目 (第108-120页)。

提要文摘附注:

20世纪90年代以来，在经济全球化的背景下，危机传染成为金融危机的显著特征，而美国次贷危机的爆发，更是将危机传染的多米诺骨牌效应展现得淋漓尽致。本书将以金融传染为一条贯穿始终的研究主线，以时变Copula-EVT模型为主要技术手段，刻画市场间的尾部极值动态相依关系，并通过进一步构建VaR模型和ES模型作为核心研究方法，从不同角度对各类风险模型的测度精度进行全方位的对比分析，最后结合金融市场的现实环境，提出相应的对策和政策建议。

使用对象附注:

本书适合资本市场对比相关研究人员参考阅读。

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