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题名/责任者:

对冲基金VBA和EXCEL建模分析/(美) 保罗·达比希尔, 戴维·汉普顿著 张平平, 郑磊译

出版发行项:

北京:机械工业出版社,2014

ISBN及定价:

978-7-111-48417-2/CNY49.00

载体形态项:

207页:图;24cm

统一题名:

Hedge fund modelling and analysis using EXCEL and VBA

个人责任者:

达比希尔 (Darbyshire, Paul) 著

个人责任者:

汉普顿 (Hampton, David) 著

个人次要责任者:

张平平 译

个人次要责任者:

郑磊 译

学科主题:

表处理软件-应用-对冲基金-研究

中图法分类号:

F830.59-39

一般附注:

国际金融工程师协会推荐 华章经管

出版发行附注:

由John Wiley & Sons公司授权出版

书目附注:

有书目 (第205-207页)

提要文摘附注:

如何采用最常用的分析工具和技术，在工业界和学术界，理解识别和管理风险以及量化收益因素。本书从行业概述、对冲基金的大类和最常见的投资策略开始介绍，其次介绍了主要的信息来源，包括著名的商业对冲基金数据库。作者揭示了每个数据源的局限性和固有的缺点，同时强调了共同的问题和缺陷，解释和使用他们提供相关数据总结。本书提供了实际操作方法与理论测量和风险调整后的性能指标和技术建模的对冲基金的表现方法。对一系列复杂的风险分析模型和风险管理策略进行了详细的论述。

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